期貨投機(jī)之道
作 者：潛龍出淵
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期貨市場(chǎng)有著巨大的誘惑，有可能讓你一夜變成百萬(wàn)富翁；但是期貨也存在著巨大風(fēng)險(xiǎn)，有可能讓你一夜變成窮光蛋，收益與風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是對(duì)等的。那么既然我們來(lái)到風(fēng)險(xiǎn)巨大的期貨市場(chǎng)，就應(yīng)該追求暴利。本文主要介紹投資者經(jīng)常犯的錯(cuò)誤、解決方案、操作方法及細(xì)節(jié)，找到風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳結(jié)合點(diǎn)，穩(wěn)定盈利，學(xué)會(huì)科學(xué)投資。
目錄
一、分析期貨投資者經(jīng)常犯的致命錯(cuò)誤
二、程序化方法
三、期貨操作應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)問(wèn)題
一、分析期貨投資者經(jīng)常犯的致命錯(cuò)誤
1、沒(méi)能及時(shí)止損。
假如一只鱷魚(yú)咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚(yú)便會(huì)同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬(wàn)一鱷魚(yú)咬住你的腳，你唯一的機(jī)會(huì)就是犧牲一只腳。在期市里，鱷魚(yú)法則就是：當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的交易背離了市場(chǎng)的方向，必須立即止損，不得有任何延誤，不得存有任何僥幸。鱷魚(yú)吃人聽(tīng)起來(lái)太殘酷，但期市其實(shí)就是一個(gè)殘酷的地方，每天都有人被它吞沒(méi)或黯然消失，對(duì)市場(chǎng)一定要愿賭服輸。
每個(gè)人都會(huì)有主觀判斷錯(cuò)誤的時(shí)候，每個(gè)人都會(huì)遇見(jiàn)客觀的政策變化的時(shí)候，但是如果你堅(jiān)持不設(shè)止損不進(jìn)場(chǎng)、止損計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行原則，你就會(huì)長(zhǎng)久生存于此。投資者對(duì)自己的約束，重要性超過(guò)了一切技術(shù)性。這個(gè)道理，涉市越早的人，領(lǐng)悟得越深。
2、過(guò)于關(guān)注浮動(dòng)盈虧。
我見(jiàn)過(guò)很多朋友建倉(cāng)之后不停刷新自己賬戶的浮動(dòng)盈虧，這個(gè)動(dòng)作，它不僅會(huì)加深恐懼，而且提高了每一刻的不確定性，使人無(wú)法將注意力集中到正確的交易上。投資者必須確信他們每一次的交易都是正確的，并且如果正確遵守技術(shù)，利潤(rùn)是自然而然到來(lái)的。他們不能或不想知道戰(zhàn)利品會(huì)隨著戰(zhàn)斗勝利自動(dòng)出現(xiàn)，過(guò)于專注于戰(zhàn)利品就會(huì)使人的注意力從戰(zhàn)斗本身轉(zhuǎn)移，從戰(zhàn)斗中轉(zhuǎn)移了注意力的士兵會(huì)丟掉他們的戰(zhàn)利品甚至他們的腦袋。
不要過(guò)度關(guān)注浮動(dòng)盈虧，它們只是個(gè)數(shù)字而已，沒(méi)有平倉(cāng)之前，誰(shuí)也不知道結(jié)果會(huì)怎么樣。設(shè)置好止損止盈價(jià)格，然后等待他們的到來(lái)。
3、日內(nèi)變成隔夜，短線變成中線，中線變長(zhǎng)線。
本來(lái)打算日內(nèi)單，由于尾盤(pán)有點(diǎn)盈利，就想博取隔夜的大贏利，或者被套而不舍得平倉(cāng)，短線變成中線等等，其實(shí)這是一個(gè)懦夫的偽裝行為，它幫助懦夫暫時(shí)逃避他們的不幸處境，但是卻隱藏了巨大的隱患。我們是不能允許它存在的，必須徹底清除。
4、總想弄清楚事實(shí)才操作。
作為投資者承受不起想要知道更多的欲望。因?yàn)楫?dāng)你知道所有事實(shí)的時(shí)候，機(jī)會(huì)已經(jīng)跑了。我們所要做的就是去參與,任我們周密制定的交易策略，用它來(lái)指導(dǎo)我們的每一步。只有那些不被想要獲取更多信息的需要束縛的人才能自由行動(dòng)，當(dāng)真正理解了不確定性的智慧時(shí)，我們就成了圖表制造者，而不是圖表閱讀者。經(jīng)常問(wèn)一下自己“我所尋找的東西對(duì)交易來(lái)說(shuō)是必要的，還是我只是在尋找更舒服的感覺(jué)？”這個(gè)問(wèn)題將會(huì)結(jié)束忙亂的行為。
5、錯(cuò)誤的方式獲利。
很多人因?yàn)橐淮握_的抄底或者逃頂而沾沾自喜了很長(zhǎng)時(shí)間，但是最終的操作卻弄的一塌糊涂。恰恰相反，一次錯(cuò)誤或者意外獲利操作，我們應(yīng)該感到是我們的損失。正確的行動(dòng)和正確的方法不會(huì)總是為誠(chéng)實(shí)的投資者產(chǎn)生利潤(rùn)，但是有一件事是肯定的，多次重復(fù)的錯(cuò)誤行動(dòng)，最終會(huì)導(dǎo)致一個(gè)懶散的投資者的滅亡。
經(jīng)?；仡櫼幌虏僮鞯拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)：等待、資金管理、買(mǎi)入、止損設(shè)置、等待、賣出等等，找出錯(cuò)誤和違反規(guī)則的地方，總結(jié)反思。對(duì)于屬于自己的機(jī)會(huì)，寧愿做錯(cuò)，也不要錯(cuò)過(guò)！
6、跟著感覺(jué)走。
大多數(shù)失敗的交易者憑著感覺(jué)駕馭，甚至沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)于如何制定交易計(jì)劃的知識(shí)。然而，計(jì)劃了你的交易但是沒(méi)有按計(jì)劃交易是一個(gè)更嚴(yán)重的罪惡行為。市場(chǎng)不會(huì)以你或者我的意志為轉(zhuǎn)移的，可以對(duì)目前的行情有個(gè)判斷，但是千萬(wàn)不要妄圖預(yù)測(cè)行情。計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。
7、逆勢(shì)而為。
很多朋友在上漲的行情之中，遇見(jiàn)前期高點(diǎn)，感覺(jué)到了壓力位，就平倉(cāng)甚至做空；其實(shí)正確的做法是上漲的行情之中遇見(jiàn)支撐而加倉(cāng)。上漲之中不輕言壓力，下跌之中不輕言支撐。一定要順勢(shì)而為，不要冒著敵人的炮火前進(jìn)，我們的子彈是有限的。
以上只是我列舉出了操作過(guò)程的一部分致命錯(cuò)誤，其實(shí)還有很多，在這里我就不一一說(shuō)明了。一個(gè)人要想做到不犯這些錯(cuò)誤，估計(jì)要用5年、10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間去克服，更何況花費(fèi)了這些時(shí)間還不一定會(huì)做得好，真正能堅(jiān)持下來(lái)的人微乎其微，大家看一下自己賬戶的操作情況，想一下自己的經(jīng)歷就會(huì)明白這個(gè)道理。
這個(gè)市場(chǎng)確實(shí)存在著暴利，存在著巨大的誘惑，所以很多人是不會(huì)輕易退出這個(gè)市場(chǎng)，那么如何規(guī)避這些錯(cuò)誤，找到風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳結(jié)合點(diǎn)，去穩(wěn)定盈利呢？我這里有一個(gè)方法供大家交流學(xué)習(xí)之用--程序化交易。
二、程序化交易
1、程序化操作定義
2、程序化操作的優(yōu)點(diǎn)
3、程序化操作的缺點(diǎn)。
4、判斷一個(gè)程序化模型好壞的標(biāo)準(zhǔn)
1、程序化操作定義
首先聲明一點(diǎn)，我不是賣軟件，很多人有這樣的誤解，其實(shí)程序化交易的真正含義我認(rèn)為是，把自己的出場(chǎng)點(diǎn)、入場(chǎng)點(diǎn)定義好，嚴(yán)格去操作的一種交易方式。
下面我根據(jù)我們的程序化交易來(lái)說(shuō)明一些問(wèn)題。
我們?nèi)诤狭藝?guó)內(nèi)外多位期貨資深交易員的交易經(jīng)驗(yàn)，從多種盈利模式中提煉、篩選，針對(duì)各個(gè)品種行成了60個(gè)程序化交易模型，每一個(gè)模型加載到看盤(pán)軟件的K線圖上面就會(huì)顯示箭頭提示，然后投資者就可以根據(jù)這個(gè)箭頭提示進(jìn)行買(mǎi)賣操作。
如下圖（紅色實(shí)心箭頭代表買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)，綠色空心箭頭代表賣出平倉(cāng)）：
2、程序化操作的優(yōu)點(diǎn)
A、不用思考太多，出入場(chǎng)點(diǎn)已在程序中規(guī)定好，按照箭頭提示操作。
B、能規(guī)避致命錯(cuò)誤（不能及時(shí)止損、過(guò)度關(guān)注浮動(dòng)盈虧、弄清楚才操作、跟著感覺(jué)走、逆勢(shì)操作等等）
C、有嚴(yán)格的數(shù)據(jù)作為支撐，可以量化分析。
例如：
橡膠測(cè)試：
資金變化圖：
以上就是用一種方法操作，可以清楚的知道歷史數(shù)據(jù)的盈虧狀況。如果給你說(shuō)一種方法，不知道好壞，你是否敢按照此辦法操作。投資者可以想一下，自己的操作方法是否經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，不要盲目入場(chǎng)。
D、極大的分散了投資風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榻M合操作幾個(gè)品種。舉例說(shuō)明：
最大持倉(cāng)80%，一般持倉(cāng)在60%之下（因?yàn)槿齻€(gè)品種很少同時(shí)發(fā)生持倉(cāng)），嚴(yán)格復(fù)利操作，具體測(cè)試如下：
螺紋：
棕櫚：
PTA:
賬戶資金變化曲線圖：
組合說(shuō)明：
初始資金：300000 測(cè)試時(shí)間：2009.04.01--2011.02.17
操作品種：螺紋 棕櫚 PTA 最大持倉(cāng)資金比率：80%
開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)：每一個(gè)品種初始資金10萬(wàn)的80%復(fù)利操作 總交易次數(shù)：122
正確率：60.61% 盈利：7382955
盈利大于10萬(wàn)次數(shù)：29 虧損大于10萬(wàn)次數(shù)：8
最大盈利額：872275 最大虧損額：372082
最大回撤：466919（發(fā)生于2010.06，回撤占總資金的13.8%）
