混沌理論交易法則2010-11-21 19:31:15| 分類: 混沌理論 | 標(biāo)簽:分形 動量 鱷魚 混沌 交易 |字號大中小 訂閱 鱷魚線 1、鱷魚組線明確地界定了哪些信號應(yīng)該采用,哪些信號應(yīng)該放棄。 2、我們在鱷魚嘴上方只會做多,在鱷魚嘴下方只會做空。這保證我們不會錯過任何重大行情,是篩出非贏利性分形交易的最佳方法。
第一維:分形 1、市場總會向一個方向或另一個方向運動。在一段時間之后,有意愿的所有買家都已經(jīng)買進(jìn)(在上漲行情中),市場便因缺少買家而回落。然后某些新的輸入信息(混沌)開始影響交易者們。新一輪的買進(jìn)開始注入,而市場在發(fā)現(xiàn)對價值存有異議而就價格達(dá)成協(xié)議的位置之后,就會隨之上漲。如果動量與買家的力量強(qiáng)勁得足以超過緊鄰的前一個分形,我們會在那個分形的最高價之上一個價位處放置一個買單。 2、買進(jìn)分形位于紅色平衡線之上,我們將在上分行的最高價以上一個價位處放置一個買進(jìn)標(biāo)示位。反之亦然。 3、在分形中我們只關(guān)心最高價。 4、分形一旦形成并且在鱷魚嘴外的相對位置是有效的,則它一直會是信號,直到它被擊穿為止,或者直至更新的分形信號形成為止。 5、分形交易法則:每當(dāng)市場超出上分行的最高價以及下分形的最低價,則跟隨突破的方向——分形的指向進(jìn)行交易。 6、市場的潛在結(jié)構(gòu)是艾略特波浪,而艾略特波浪的潛在結(jié)構(gòu)則是分形。處于上下分形之間的一定是某一級別的艾略特波浪。 7、無效分形如何轉(zhuǎn)變?yōu)橛行Х中涡盘??分形信號位于紅線之下本屬無效買進(jìn)信號,但價格突破此分形的焦點在紅線之上,則為有效買進(jìn)信號!反之亦然! 8、停損:進(jìn)場買進(jìn)時若隨后收盤價低于紅線就停損出場,賣出時則以收盤價高于紅線時停損出場。 9、出場:進(jìn)場之后我們讓市場自己去表演,不要去設(shè)定任何出場目標(biāo),盡量延伸市場給予我們的利潤,我們只需等待市場告訴我們何時出場。
第二維:動量振蕩指標(biāo)AO 1、AO定位:價格是市場中最后才發(fā)生變化的因素,先于價格發(fā)生變化的是動量,而先于動量發(fā)生變化的則是動量的速度,再先于動量的速度發(fā)生變化的是成交量,然而比成交量還要領(lǐng)先的變化就是我們所有的交易者和投資者對我們在市場中的活動做出的混沌性的決定。 2、鱷魚嘴外的第一個分形買進(jìn)或賣出信號被觸發(fā)之前,我們不要采用任何AO信號。 3、買點: ①蝶形買進(jìn)信號——零軸之上的買進(jìn)信號,信號產(chǎn)生之后,在對應(yīng)的價格線的最高(最低)價之上加上(減去)一個價位。 ②穿越買進(jìn)信號——最小阻力途徑由下轉(zhuǎn)為向上時即產(chǎn)生的買進(jìn)信號。 ③雙峰買進(jìn)信號——零軸之下的買進(jìn)信號,在雙峰買進(jìn)信號產(chǎn)生之前會出現(xiàn)蝶形賣出信號,第二峰比第一峰更加接近于零軸。 4、要點:若一個買進(jìn)信號出現(xiàn)后未被當(dāng)前的價格線擊穿,而隨后下一根柱線改變了顏色,則那個信號即被取消。 5、賣點同三點正好相反。 6、藍(lán)光特惠:這個名詞是從百貨商場借用來的,即在很短的時間內(nèi),為當(dāng)時碰巧在商場內(nèi)的顧客提供的價格特惠商品。在資本市場里,你會注意到,接下來的一根價格線并未擊穿信號線的最低價,那跟比鄰的價格線具有較高的最低價,而動量卻繼續(xù)下行且負(fù)值增加,這就是藍(lán)光特惠信號。這是市場給那些密切關(guān)注市場的人們一個機(jī)會,使他們能夠以高于第一個信號的價格做空。
第三維:市場加速指標(biāo)AC 1、價格是最后變化的因素。在價格發(fā)生變化之前,動量會發(fā)生變化;而在動量改變方向之前,動量一定會減速并最終變?yōu)榱?。然后動量會開始在反方向上加速,此后價格才會改變方向。 2、零軸是動量與加速度保持平衡的位置。如果AC指標(biāo)位于零軸以上,加速度將更容易繼續(xù)向上運動(零軸以下同理)。 3、要點:以AC指標(biāo)為依據(jù)時,若柱線是綠色的,你就無法得到買進(jìn)信號;若柱線是紅色時,你也無法得到賣出信號。 4、買賣點:與動量同向只需2根柱線;與動量反向則需3根柱線。 5、在AC柱狀圖中,穿越零軸不是買賣信號!穿越零軸只會改變買進(jìn)信號所需的(依次抬高的)紅柱數(shù)量。原因:由于動量現(xiàn)在對你有利,因此你要盡快進(jìn)場或加倉。
第四維:區(qū)域內(nèi)交易 1、紅色區(qū)域:代表強(qiáng)勁的多頭市場;綠色區(qū)域:代表強(qiáng)勁的空頭市場;灰色區(qū)域:代表市場處入過度時期。紅色區(qū)域內(nèi),當(dāng)任何價格線的收盤價高于緊鄰的前一根線時,我們就在下一根買進(jìn)一手合約。綠色同理。 2、市場是需要呼吸的,連續(xù)出現(xiàn)6至8根同樣顏色的價格線是不同尋常的情況,當(dāng)?shù)谖甯珒r格線出現(xiàn)后,我們停止在區(qū)域內(nèi)加倉! 3、利潤兌現(xiàn)原則:紅色區(qū)域內(nèi)止盈設(shè)在第五根價格線最低價以下的一個價位處,隨著價格的向上運動不停的更改,直到被止盈出局。綠色同理! 4、灰色價格線代表動量處于某一方向上,而加速度則處于相反的方向上。這可能表明:某一級的趨勢已接近尾聲,或市場只是在喘口氣。在灰色區(qū)域內(nèi),要重新運用正常的平衡線來買進(jìn)和賣出,我們不會在灰色區(qū)域內(nèi)加倉。
第五維:平衡線交易(鱷線) 1、假如現(xiàn)在沒有新的輸入信息(混沌)來影響市場,平衡線就是價格所處的位置。 2、平衡線可以被稱作“鞍點”,在這一點上,初始條件的很小變化會造成比原因強(qiáng)大得多的結(jié)果。當(dāng)新的信息進(jìn)入市場,價格運動總是更容易遠(yuǎn)離平衡線,而非靠近平衡線。在混沌理論中,這被描述為“最小阻力途徑”。價格在運動中遠(yuǎn)離平衡線比靠近平衡線更加容易(需要的能量更少)。
多維交易空間綜合運用 1、尋找機(jī)會:睡著的鱷魚、AO接近零軸、AC接近零軸。 ①進(jìn)入市場你必須從睡著的鱷魚開始,一旦你在市場建立部位后,就需依據(jù)混沌法則的加碼條件積極進(jìn)場。 ②在價格未脫離鱷魚嘴巴前,不要主觀判斷未來可能的方向,我們不在乎市場往那個方向走,我們只在乎能否拿到市場給予我們的利潤。 ③我們可以多觀察一些商品,等待沉睡的鱷魚,只要機(jī)會出現(xiàn)就勇敢的去接受市場即將給你的利潤,有了交易方法并確實執(zhí)行,風(fēng)險就小很多了。 2、進(jìn)場:當(dāng)我們找到沉睡的鱷魚之后,開始等待第一個訊號的觸發(fā):分形 ①不管有多少個分形訊號成形,我們只找尋有效的分形。 ②在有效分形的高/低點加/減一檔為進(jìn)場買進(jìn)/賣出的參考價位。 ③并非所有的有效訊號都會讓我們獲利,但我們不要在乎這種損失,Bills Williams把它稱做『低租金的區(qū)域』,這種損失相對于隨后的獲利而言是小的。 3、停損:這里的停損指的是初進(jìn)場時的停損,Bill Williams的方法是以鱷魚的牙齒(紅線)為停損點的設(shè)立依據(jù),進(jìn)場買進(jìn)時若隨后收盤價低于紅線就停損出場,賣出時則以收盤價高于紅線時停損出場。 4、加碼:當(dāng)?shù)谝粋€有效分形被觸發(fā)后,我們也建立了第一個原始倉位,此時我們將成為一個積極的交易者,隨者市場價格自己的波動,我們采用AO、AC、BL、Zones、Fractal的同向訊號進(jìn)場,例如在紅線之上我們就采用各買進(jìn)訊號,反之則采用賣出訊號。當(dāng)然我們也可以沿途不做任何加碼動作,不過本人建議還是有加碼的動作較為適當(dāng)。 5、出場:進(jìn)場之后我們讓市場自己去表演,不要去設(shè)定任何出場目標(biāo),盡量延伸市場給予我們的利潤,我們只需等待市場告訴我們何時出場。 Bill Williams告訴我們的出場方法有:①收盤高/低于紅線時。②區(qū)域交易法中5根連續(xù)相同顏色Bar的高/低點加/減一檔。③收盤價高/低于綠線時(Lips)。4、AO、AC、BL、Fractal的反向訊號。例如在紅線上端的賣訊或紅線下端的買訊。此法容易產(chǎn)生過多的交易次數(shù),造成過高的手續(xù)費交易成本。 6、要點:①保護(hù)獲利的出場點應(yīng)隨行情的變化移動,做多時的出場點僅能平移或往上移,做空的出場點僅能平移或往下移。②若出場點被觸發(fā)后,價格仍在鱷魚牙齒(紅線)之上,當(dāng)新的買訊出現(xiàn)且被觸發(fā)時(AO、AC、BL、Zones、Fractal的買訊均可),我們依然依照規(guī)則進(jìn)場,反之亦然。
兌現(xiàn)利潤技巧 1、離場后市場卻仍然在原有的方向上運行,只要當(dāng)前的價格仍然位于鱷魚線之外,就可以根據(jù)順應(yīng)的方向的任何一個五維信號進(jìn)場。 2、在任何時候,只要我們得到5根連續(xù)的同色價格線,在上升趨勢里(下降趨勢)止盈位放置在最新形成的價格線最低價以下(最高價以上)的一個價位處。 3、在持續(xù)的行情里,將離場單放在紅線下處。 4、在暴漲暴跌的市場里,我們可將綠線用作收盤止盈位。當(dāng)價格運動的角度大于綠線的角度時,表明某種非常強(qiáng)大的新信息(混沌)已經(jīng)入市場,并將鱷魚嘴遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后面。 5、價格與動量之間的背離:價格創(chuàng)出新高而動量卻未能如此,市場趨向轉(zhuǎn)向。(有時會見三重背離轉(zhuǎn)向,四重背離轉(zhuǎn)向極為少見,當(dāng)其發(fā)生,市場極有可能在相反的方向上出現(xiàn)劇烈運動。)用艾略特波浪計數(shù)可以得出這個區(qū)域,將第一浪起點與第三浪終點之間的距離的價格差,乘以62%、100%,然后加在第四浪的底部,第五浪的終點會落在這個區(qū)域內(nèi)。(下跌同理) 心態(tài) 1、在狀態(tài)中玩耍和流動來自大腦的右半球,工作和苦干則總是并且只是由左腦產(chǎn)生并持續(xù)。 2、如何處理新的輸入信息?對其進(jìn)行處理以納入舊有分類(這會產(chǎn)生溢出或煩悶);讓新信息自行組織(這意味著放下=風(fēng)險) |
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