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第四章 交易系統(tǒng)
“交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系”，首先一套最簡單的完整的交易系統(tǒng)，包括最基本的交易點組成的框架，也就是由兩個點組成，一個是買入點的切入和賣出點的切出，整個的交易系統(tǒng)就是圍繞著這兩個基本的點形成的循環(huán)，整個的交易系統(tǒng)的確立、測試和優(yōu)化，簡單講只是圍繞這兩個基本點的確認而展開。 但是，一個交易系統(tǒng)絕對不只是局限于得到兩個點的工作，買入和賣出的有機結合，交易資金的合理分配使用，根據市場狀況的變動相應的調整以適應新的變化等等后期的跟蹤和再優(yōu)化，以及保證交易循環(huán)的連續(xù)性都是一個“完整的交易規(guī)則體系”的要求。 一個完整的交易系統(tǒng)由以下的步驟組成： 交易策略的提出 交易對象的篩選 交易策略的公式化 交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗 交易系統(tǒng)的外推實驗 交易系統(tǒng)的實戰(zhàn)檢驗 交易系統(tǒng)的檢測與維護 實際上，簡單的講來就是將一些的經驗和方法首先通過量化和公式化，變成計算機可以識別的語言，并且在歷史的數據中進行統(tǒng)計和成功率檢驗。首先通過了不同的市場，不同的歷史環(huán)境的數據檢驗后付之實戰(zhàn)，最終在實踐的考驗中不斷完善和進步。在本書中，重點介紹利用分析家如何實現交易策略的公式化以及交易系統(tǒng)的統(tǒng)計檢驗。 4、1交易系統(tǒng)的基礎和格式 在分析家中點擊“CTRL+F”進入到公式編輯器的界面，然后選擇“交易系統(tǒng)”后，“新建”一個公式。 交易系統(tǒng)公式和其他的公式遵守相同的編寫規(guī)則，如果觀察以上的界面，可以發(fā)現主要有幾點不同。 止損條件的設定 如前所講，交易系統(tǒng)是由一個完整的交易循環(huán)構成，包括買入和賣出等等，止損實際也是一種賣出條件，只是它應該歸為被動賣出一類。在日前的技術分析派投資者的使用過程中，這是一種十分常用的風險回避手段，在分析家中的設置的詳細情況見下圖： 多檔買賣條件的設定：交易系統(tǒng)最簡單的結構由兩個條件組成，買入和賣出（多頭市場當中），或者賣出和買入（空頭市場當中）。 ENTERLONG；； EXTYLONG；； ENTERSHORT；； EXITSHORT；； 以上四個條件分別表示兩個市場行為的買入和賣出條件，每一個條件分別由獨立的公式組成，例如多頭買入“ENTERLONG”，后面用分號區(qū)分買入條件的公式，并按照慣例加分號。例如，一個簡單的交易系統(tǒng)模型： ENTERLONG；條件A； EXTYLONG； 條件B； 一個完整的交易系統(tǒng)必須有進出兩個條件組成，也就是說至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一組組成，止損條件可以設定也可以不設定。 指示顏色 不同的條件允許在K線中加載不同的箭頭符號標示和區(qū)分最終的指示信號，具體見軟件中上圖位置的“指示顏色”。 測試步長 交易系統(tǒng)中的參數設定時需要考慮測試步長的問題，因為參數過短造成測試量的巨幅幾何增長會嚴重影響計算機的計算速度，所以在分析家中對步長作出了限制，具體的計算公式如下： 參數1： A=參數最大值 B=參數最小值 C=參數測試步長 參數1的計算量：D1=（B-A）/C的取整值； 將所有的參數的計算量計算得出之后相乘的值小于10000即在合理的范圍內。 參數名 最小 最大 缺省 測試步長 N 1 100 9 3 N1 2 10 3 2 N2 2 30 3 2 如上圖中的參數計算如下： 參數N的計算量：D1=（100-1）/3=33； D2=（10-2）/2=4 D3=（30-2）/2=14 雖以計算量 D=33*4*14=1848<10000 相反如果計算量過大溢出，公式系統(tǒng)將提示您無法完成，請修改相應的參數測試步長。 4、2 交易系統(tǒng)示例 4、21 KD交易系統(tǒng) 因為公式的編寫基本原則都是一樣的，所以對于公式編寫而言，交易系統(tǒng)是多個條件的組合，我們打開分析家的交易系統(tǒng)，規(guī)定其中的KD交易系統(tǒng)并打開。得到上圖： 第一步：按照以前的公式編寫方法，我們分別設定公式的名稱、分析周期、參數的各項內容等，首先我們在公式編寫欄中編寫KD的表達式，并且將K、D表達為兩個中間表達式。 RSV：=（CLOSE-LLV（LOW，N））/（HHV（HIGH，N）-LLV（LOW，N））*100； K：=SMA（RSV，M1，1）； D：=SMA（K，M2，1）； 第二步：根據對KD使用的理解，得出需要編輯的條件并且加以量化、公式化--例如，我們知道了如果在D小與20的區(qū)域發(fā)生了K線向上穿過D線是很好的買入條件；相反的，D>80并且發(fā)生了D線向下穿過了K線，則是很好的賣出條件，這兩個條件組成了一個比較完整的循環(huán)，達到了一個最簡單的交易系統(tǒng)的結構要求，事實上就是我們把兩個有機條件并列起來的過程。 ENTERLONG：CROSS（K，D） AND <20； EXITLONG：CROSS（D，K） AND K>80 經過上面的兩個步驟，完成了投資理念的公式化，這只是完成交易系統(tǒng)的最簡單的一個環(huán)節(jié)，其后的測評與優(yōu)化，直至實戰(zhàn)檢測，維護都是十分重要的工作，這一部分我們將在后一章的測試系統(tǒng)系統(tǒng)中提到。 4、22一個簡單的交易系統(tǒng) “如果在一個KD強勢的市場中，如果股價從下方穿過了30日均線，并且當天的成交量有比較明顯的放大，我會買入；我的賣出條件是股價跌下10日均線之下立即拋出，當股價跌出買入價的5%時候主動止損”。 以上是筆者在和一個朋友的交流中獲得的一個思路，以它為例來編寫一個簡單的交易系統(tǒng)。首先量化以上的思路：1、采用KDJ中的D>40來描述強弱。2、成交量明顯放大量化為大于5日均量的1倍。3、長短均線交叉。 第一個條件，買入條件： ｛強勢D>40｝ AA：=“KDJ，D”； A1：=AA>40； ｛成交量明顯放大量化為大于5日均量的一倍｝ A2：=VOL/MA（VOL，5）>2； ｛股價從下方穿過了30日均線｝ A3：=CROSS（CLOSE，MA（30））； ｛買入條件為｝ ENTERLONG；A1 AND A2 AND A3 第二個條件， 賣出條件： ｛股價從上方穿過了5日均線｝ A4：=CROSS（MA5，CLOSE）； EXITLONG；A4 AND COUNT（A1 AND A2 AND A3，20）=1； 注意其后的COUNT（）是用來限定賣出信號發(fā)生在賣出條件發(fā)生的20天內。 止損條件： 在交易系統(tǒng)平倉條件中設定當與買入價相比損失率達到5%的時候主動止損出局，在上圖中選中一個條件。 將以上三個條件合并起來，就得到了一個簡單的交易系統(tǒng)的公式，另外根據實際的情況逐步完善該系統(tǒng) |
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