程序化交易可以改變我們的未來

昵稱5402849 2011-01-11

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程序化交易可以改變我們的未來

日期：2010-12-31 13:38:00

我對交易的看法，程序化交易是改變我們未來的途徑。我曾經(jīng)交易過期貨，外盤（外匯），和國內(nèi)期貨及股票，有很長時間從事著三個市場同時交易的情況，感覺每天都是做戰(zhàn)一樣緊張，因為雖然我有明確的交易理論（靜悟交易理論）但是為了捕捉各個市場的不同品種的交易機會，每天忙的不亦樂乎，并且經(jīng)常做出非常不理智的判斷，明確違背交易規(guī)則的決定，就是同時多品種做戰(zhàn)很難做到完符合自己的交易理論和交易意志，并且我至今沒見過能完全遵守自己交易規(guī)則的人，請看清，不是做出完全正確的決策，而是遵守自己的交易規(guī)則，在交易領(lǐng)域，知易行難，之后我開始了程序化交易的研究，現(xiàn)在大量的交易完全委托給了計算機，突然發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在不僅交易成績有了明顯的提高而且心態(tài)和生活也規(guī)律了很多，下面簡單和大家交流一下程序化交易，以后本薄還會陸續(xù)和大家交流此話題。

一、什么是程序化交易

程序化交易是指利用計算機幫助金融投資人完成部分或全部股票、期貨交易動作。最簡單的金融程序化交易包括預埋條件單、自動止盈止損、一鍵交易等等。復雜的自動交易包括自動批量買賣、定時買賣、策略買賣、閃電下單、緊急清倉等等。

程序化交易，興起于20世紀90年代的美國金融市場，隨著計算機技術(shù)的普及和網(wǎng)絡的發(fā)展，自動交易已經(jīng)逐漸成為歐美金融市場的交易主角。紐約證券交易所2010年2月的數(shù)據(jù)顯示，其75.2％的股票成交量是計算機自動完成的。

二、為什么要使用程序化交易

因為程序化交易幫助我們解決了交易中最重要的兩個難點：

l 交易速度和效率有了質(zhì)的飛躍

計算機的響應速度是人的100倍以上，而且可以實時把握價格變化。

人的交易操作永遠比不上計算機的響應速度。科學統(tǒng)計表明，同一股票操作，人的平均反應速度在1.5秒以上而計算機的響應速度只有不到100毫秒。

同時，大多數(shù)人不是職業(yè)交易員，不能隨時隨地的看盤交易。而股市瞬息萬變，有時候受到一些外界干擾會發(fā)生瞬間暴漲暴跌，投資人如果不能及時處理自己的倉位，會造成非常大的損失。

l 徹底擺脫執(zhí)行力和心態(tài)的束縛

計算機不貪婪、不恐懼、不猶豫也不后悔，所以它會高速、完整地執(zhí)行人的交易指令。

深藍投資是國內(nèi)專做金融程序化交易的專家團隊，他們的統(tǒng)計表明，90%的投資人虧損的主要原因是交易時控制不住自己的心態(tài)。貪婪、恐懼、幻想、沖動，這是人的本性，也是交易的天敵。投資人面對自己金錢的變化時，想要保持鋼鐵般的意志是非常困難的。所以往往事前事后很理性，執(zhí)行時很沖動，結(jié)果自然也很悲劇。

三、程序化交易的優(yōu)勢

l 更加高速，計算機在0.1秒之內(nèi)就能夠完成一次交易，而人工操作一次至少要幾秒鐘才能完成。

l 更加精確，計算機程序化交易可以非常精確的執(zhí)行你的意圖，在時間、價格等方面幾乎沒有任何延遲。

l 更加穩(wěn)定，計算機程序化交易，只要設好條件，就絕對不會出錯。絕不會像人一樣經(jīng)常忙的手忙腳亂。我們的程序化交易系統(tǒng)，可以在1分鐘內(nèi)完成幾百只股票的買賣而絕不出錯，這是人為操作絕對做不到的。

l 更保護身心健康，程序化交易可以讓我們遠離盤面，也把我們從巨大的交易壓力中解放了出來。

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