第四章  交易測試系統(tǒng)和程式化交易函數

無論是指標、條件選股，或者交易系統(tǒng)的編制，都是一個循序漸進的過程。這一點在交易系統(tǒng)中表現得尤為突出，從一個方案的提出，到量化，編制公式，然后在以后的不斷的檢驗--歷史數據下的靜態(tài)檢驗，當前數據下的動態(tài)檢驗，實戰(zhàn)檢驗，任何其中的一個環(huán)節(jié)如果發(fā)現有不合理的，不準確的的地方都需要我們對整個公式系統(tǒng)進行修改，使之更加完美，也許可以將之稱為“優(yōu)化”。
在金字塔1.90的版本中，突出了這個功能的實現，可以通過測試平臺對所有的公式化分析工具或者交易工具進行全方位的測評，并提交一份翔實可信的測試報告，在以下的幾節(jié)中，我們將通過融合測試平臺的使用對指標、條件選股以及交易系統(tǒng)的公式進行優(yōu)化。

1、測試平臺的基本內容和架構
在金字塔中為技術指標、條件選股以及交易系統(tǒng)建立了統(tǒng)一的測試平臺。在【交易】欄中選“程式化交易評測”，或按Ctrl + F7

假設我們選擇了技術指標當中的MA進行測試，在設定好一定的買入條件和賣出條件以及測試的市場模型之后即可對任意的指標、公式等進行測試。金字塔中提供了兩種不同的測試模型，一種是針對全部信號的單個股票測試，另外一種是為了最佳的模擬真實的買入和賣出條件，以及參與市場的投資策略的測試模型，具體的內容和區(qū)別請看后面的說明。
開倉信號，選擇模型和分析周期。

入場規(guī)則，入場條件設定測試時段，也即測試的時間區(qū)間，金字塔默認的區(qū)間為20000101到當前。如果默認的入場規(guī)則無法滿足您的要求，可以在模型當中編制您的入場條件。
出場規(guī)則，金字塔提供以上7種平倉條件，包括賣出指令和止損指令：
目標周期為終點，到時自動平倉，20周期以后的收盤價平倉；
目標利潤為終點，到時自動平倉，10%帳面盈利以后的收盤價平倉；
以及5類止損平倉：分別設定不同類型下的規(guī)避風險條件。
交易費用：按證券和期貨，根據成交額和成交量計算傭金。

市場模型：金字塔提供兩類市場模型供測試分析。
測試報告 

系統(tǒng)測評報告

系統(tǒng)信號指示和資金曲線同圖顯示

2、 交易測試系統(tǒng)函數

金字塔擁有可供引用的函數超過660個，并還在增長中。

其中交易系統(tǒng)函數46個，主要用于實現模型的測試和前臺圖表程式化交易。

交易系統(tǒng)之開多操作,

用法:BUY(COND,V,Type,P);

表示當COND條件成立時,

買入V股（手）當前品種，TYPE表示買入類型，

P表示買入價格，所有參數均可以省略。

V:買入股（手）數或買入資金百分比(N%)，省略表示100%；

TYPE:可以是本周期收盤(THISCLOSE),次周期開盤(MARKET),

次周期限價單(LIMIT)，次周期停損單(STOP)等交易方式控制符；

P:對于限價單、停損單需要指定的買入價格

例如：BUY(C>O ,1000,THISCLOSE);表示收陽線則在本周期收盤價上買入1000股（手）。

BUY(C>0,50%,LIMIT,CLOSE-0.2);表示在次周期CLOSE-0.2元位置下買入限價單，

若價格達到或低于該價格則用50%資金買入。

交易系統(tǒng)之平多操作,

SELL(COND,V,Type,P); 用法同上

交易系統(tǒng)之開空操作,

BUYSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上

交易系統(tǒng)之平空操作,

SELLSHORT(COND,V,Type,P); 用法同上

ASSET當前資產

戶賬戶客的凈自有資產=可用現金+占用保證金-融資（現金+品種市值-融資）

AVGENTERPRICE 持倉均價

當前持有品種的平均持倉成本——最近空倉以來計

BESTPERCENT 最大利潤率

當前位置之前所有交易中利潤率最大一次的利潤率,其數值在0—1之間

BESTTRADE 最大盈利額

當前位置之前所有交易中盈利最大一次的利潤額

CASH(N)  現金存量

得到當前帳戶的可用資金余額

用法:CASH(N),N表示投資方向 0多頭；1空頭

例如:CASH(0)表示取當前多頭帳戶的可用現金余額

ENTERBARS  開倉歷時

返回上次開倉到當前的周期數,若之前沒有開倉記錄返回-1

ENTERPRICE  上次開倉價

得到當前位置的上次開倉價

ENTERVOL  上次開倉量

得到當前位置的上次開倉量

EXITBARS  平倉歷時

返回上次平倉到當前的周期數,若之前沒有開倉記錄返回-1

EXITPRICE  上次平倉價

得到當前位置的上次平倉價

EXITVOL  上次平倉量

得到當前位置的上次平倉量

HOLDING  持倉量

得到當前帳戶持倉量,多倉返回正數空倉返回負數

LIMIT 限價交易

交易方式控制符：加入限價單，次周期達到限價即操作，否則放棄。

LIMITR 限價交易

交易方式控制符：加入限價單，本周期達到限價即操作，否則放棄。

Market  市價交易

交易方式控制符：按照次周期開盤價操作

例如：buy(cond ,1000,market);

該控制符僅對交易評測時有效

MAXSEQLOSS  最大連續(xù)虧損次數

當前位置之前連續(xù)虧損交易的最大次數

MAXSEQWIN  最大連續(xù)盈利次數

當前位置之前連續(xù)盈利交易的最大次數

NEXTHIGH  次周期最高價交易

交易方式控制符：按照次周期最高價操作

例如：BUY(COND ,1000,NEXTHIGH);

該控制符僅對交易評測時有效

NEXTLOW  次周期最低價交易

交易方式控制符：按照次周期最低價操作

NEXTMID  次周期中價交易

交易方式控制符：按照次周期中間價操作

NEXTOPEN  次周期開盤價交易

交易方式控制符：按照次周期開盤價操作

NUMLOSSTRADE  虧損次數

當前位置之前總共有多少次虧損的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

NUMSEQLOSS  連虧次數

當前位置之前連續(xù)有多少次虧損的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

NUMSEQWIN  連盈次數

當前位置之前連續(xù)有多少次盈利的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

NUMWINTRADE  盈利次數

當前位置之前總共有多少次盈利的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

OPENBAR 開倉歷時

上一次倉位=0以來的周期數

OPENPROFIT  浮動盈虧

當前浮動盈虧（當前持倉市值與持倉成本之差）

PERCENTWIN  交易勝率

當前位置之前盈利交易占總交易次數的比例，其數值在0—1之間

SEQLOSS  連虧金額

當前位置之前連續(xù)虧損總額，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

SEQWIN  連盈金額

當前位置之前連續(xù)盈利總額，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

STATE  帳戶狀態(tài)

得到當前帳戶狀態(tài),無倉輸出0；有多頭倉輸出1；有空頭倉輸出-1

STOP  停損交易

交易方式控制符：加入停損單，或又稱突破交易,次周期達到設定價格即操作買入，否則放棄。

所謂停損就是交易價比設定的價格要差，具體說來對于買入或賣空就是高于設定價格，

對于賣出或買空就是低于設定價格

例如：BUY(COND ,1000,STOP,CLOSE-0.01);

該控制符僅對交易評測時有效

STOPR  停損交易

為本周期的，其它同STOP

THISCLOSE  收盤價交易

交易方式控制符,按照本周期收盤價操作

例如：BUY(COND ,1000,THISCLOSE);

該控制符僅對交易評測時有效

TOTALDAYTRADE 日內交易次數

當前位置之前總共有多少次當日的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

用法: TOTALDAYTRADE

TOTALTRADE  交易次數

當前位置之前總共有多少次交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

TYPE(N)  上N次信號類型

得到當前位置之前上N次信號類型

輸出：0、無信號；1、開多；2、平多；3、開空；4、平空；

TYPEBAR  表示上次信號,

得到當前位置之前上N次信號指定類型距當前周期

TYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信號,

TYPE表示信號類型 0、無信號；1、開多；2、平多；3、開空；4、平空；

例如:TYPEBAR（2，1）表示：倒數第2個開多信號歷時

WORSTPERCENT  最大虧損率

當前位置之前所有交易中虧損率最大一次的利潤率,其數值在0—1之間

WORSTTRADE  最大虧損額

當前位置之前所有交易中虧損最大一次的虧損額

3、 程式化交易函數

程式化交易函數共有41個，主要適于實際程式化交易，在后臺運行，而不會在圖表中顯示。

大部分是在測試交易系統(tǒng)函數后加“T”，如

程式化交易系統(tǒng)之開多操作,

用法:TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);表示當COND條件成立時,

買入V股（手）當前品種，

TYPE表示開倉類型，LMT限價 MKT市價 STP止損 STPLMT限價止損

P1表示開倉價格，當TYPE為LMT和STP,STPLMT時為指定限價和止損價格,其他情況填0

P2為止損限價,當TYPE為STPLMT時,必須指定P2的止損限價,其他情況填0,當P1止損價觸發(fā)時按照P2價格止損操作.

當TYPE參數省略時,為市價開倉。

AC為帳戶ID,為空時為系統(tǒng)默認帳戶,否則將下單到指定帳戶中

STOCK為品種代碼，比如'SH600215',為空或者不填時為當前品種

例如：TBUY(C>O ,1000,LMT,C);表示收陽線則在本周期收盤價上買入1000股（手）。

TBUY(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);表示收陽線則在本周期收盤價高于0.2元下1000股(手)止損單,當盤中價格到了觸發(fā)價時按市價開倉止損.

TBUY(C>0,1000,STPLMT,CLOSE+0.2,CLOSE);表示收陽線則在本周期收盤價高于0.2元下1000股(手)止損單,當盤中價格到了觸發(fā)價時按CLOSE價格開倉止損

程式化交易系統(tǒng)之平多操作,

TSELL(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上

程式化交易系統(tǒng)之開空操作,

TBUYSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上

程式化交易系統(tǒng)之平空操作,

TSELLSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上

注意：程式化交易系統(tǒng)的函數中交易類型Type與交易測試系統(tǒng)的差別

DEBUGOUT(STR,NUM) 調試輸出

用戶可以在程式化交易中通過輸出指定的字符串來實現調試的目的，可以借助這個功能來完成監(jiān)控程式化交易的各種細節(jié)參數，因為在后臺執(zhí)行程式化交易時,用戶在前臺的圖表上是看不到內部數據的。

用法:DEBUGOUT(STR,NUM),STR為用戶指定輸出的一個行文字,NUM為用戶指定的一個監(jiān)控數字.

例如:DEBUGOUT('當前資產為%.2f',1234),將在程式化交易的監(jiān)控部分打印出來 "當前資產為1234.00"

"%.2f"為一個打印的控制符號,系統(tǒng)會將他替換為指定的一個數字輸出,%.2f為顯示兩位小數,%.0f則表示不顯示小數.

該函數僅在做程式化交易時有效

SLEEP(D)  延時

當位于最后一個周期時，延時指定數量時間后再執(zhí)行下條語句。

用法:SLEEP(D),D為延時的設置時間，單位為毫秒(1秒鐘等于1000毫秒)。

例如:SLEEP(1000)表示等待1秒后再執(zhí)行下行語句。

TODAYHOLDING  今持倉量

得到當前帳戶的今日持倉量，多倉返回正數空倉返回負用法:TODAYHOLDING

TSUBMIT(N) 委托單歷時

用法：TSUBMIT(N)仍未成交時，函數返回未成交歷時的秒數,有效值范圍為(1-1000)；成交函數返回0.

N為委托方向.0所有方向;1開多;2平多;3開空;4平空;

便于控制未成交交易，采取其他補救措施

TTOTALDAYTRADE 日內交易次數

當前位置之前總共有多少次當日的交易，注意每次賣出算一次交易，而買入不算

用法:TTOTALDAYTRADE

其它的程式化交易函數，類似，請自己依次查看

注意：在公式編輯中，點擊  [ << ] 可彈出函數列表，可按類查找需要的函數，如果需要可直接也雙擊改函數即可引入。公式中的藍色字段為函數名，將鼠標放在未知的藍色字段上，將看到該函數的描述和基本用法。

程式化交易執(zhí)行語句常用的其它函數：

MINDIFF  最小變動價位

返回當前品種最小變動價位(可在市場管理中設置)。

若市場分類小數點為2時最小變動價位則為0.01

注意：該函數返回常數

VOLUNIT  每手單位

返回每手單位(可在市場管理中設置),注意：該函數返回常數

MULTIPLIER  乘數

當前品種的乘數或單位

用法:MULTIPLIER

OPENTIME(N)  開盤時間

返回交易所的指定時段的開盤時間

用法:OPENTIME(N),N表示對應市場分類中交易所交易時間設置的節(jié)數（自上而下）1表示第一個

函數返回有效值范圍為(000000-235959)，此函數返回常數,對于日線及更長周期此函數無效.

CLOSETIME(N)  收盤時間

返回交易所的指定時段的收盤時間

用法:CLOSETIME(N),N表示對應市場分類中交易所交易時間設置的節(jié)數（自上而下），特設0表示最后一節(jié)的節(jié)數(即日收盤的節(jié)數)

函數返回有效值范圍為(000000-235959)，此函數返回常數,對于日線及更長周期此函數無效.

PLAYSOUND  播放聲音文件

播放一首指定位置的一個聲音文件,可以是MP3或者WAV等格式.

用法:PLAYSOUND(COND,PATH),當最后一個周期得COND條件成立時,播放指定位置PATH的一個聲音文件

聲音文件可以是絕對路徑,也可以只是一個聲音文件,只有一個文件名時用戶需要將它安放在DOCUMENT目錄.

例如:PLAYSOUND(CLOSE>OPEN,'D:\ONTIFY.MP3'),當最后一個周期為陽線時播放D:\ONTIFY.MP3位置的聲音文件.

SENDMAIL  發(fā)送郵件

發(fā)送一封郵件到指定的郵箱.

用法:SENDMAIL(COND,MAILTO,SUB,CON),當最后一個周期得COND條件成立時,發(fā)送到MAILTO用戶,標題為SUB,內容為CON

例如:SENDMAIL(CLOSE>OPEN,'ABC@SINA.COM;XYZ@WEISTOCK.COM','警報','大陽線'),

表示當最后一個周期為陽線時,往ABC@SINA.COM和XYZ@WEISTOCK.COM這兩個郵箱發(fā)送郵件,標題是'警報',內容是'大陽線'.

用戶使用該功能之前,需要預先設置郵件發(fā)送的SMTP信息,具體操作位置在 工具->網絡->郵件發(fā)送設置里,并需要構選'允許程式化交易'選項.

DYNAINFO(4)  取得最新動態(tài)行情: 今開

DYNAINFO(5)  取得最新動態(tài)行情: 最高

DYNAINFO(6)  取得最新動態(tài)行情: 最低

DYNAINFO(7)  取得最新動態(tài)行情: 最新

DYNAINFO(28)  取得最新動態(tài)行情: 買一價

DYNAINFO(34)  取得最新動態(tài)行情: 賣一價

DYNAINFO(54)  取得最新動態(tài)行情: 漲停

DYNAINFO(55)  取得最新動態(tài)行情: 跌停

4、 賬戶函數介紹

為了方便交易員編寫資金管理程序，金字塔增加了賬戶函數(43個），今后還將擴充更多頭寸管理函數。

TACCOUNT(1); 交易帳戶: 返回當前交易帳戶ID(該函數返回字符串類型數值)

TACCOUNT(2); 帳戶類型: 返回當前交易帳戶類型(0 盈透；1 CTP)

TACCOUNT(3); 現金余額: 返回當前交易帳戶中的現金余額

TACCOUNT(4); 浮動盈虧: 返回當前交易帳戶中的浮動盈虧

TACCOUNT(6); 平倉凈值: 返回當前交易帳戶中的平倉凈值

TACCOUNT(19); 當前可用資金: 返回當前交易帳戶中的當前可用資金

TACCOUNT(20); 當前流動資產: 返回當前交易帳戶中的當前流動資產

TACCOUNT(26); 上次結算準備金: 返回當前交易帳戶中的上次結算準備金(CTP專有)

TACCOUNT(27); 結算準備金: 返回當前交易帳戶中的期貨結算準備金(CTP專有)

TACCOUNT(28); 占用保證金: 返回當前交易帳戶中的占用保證金(CTP專有)

TACCOUNT(29); 可取資金: 返回當前交易帳戶中的可取資金數量(CTP專有)

TACCOUNT(30); 平倉盈虧: 返回當前交易帳戶中的平倉盈虧數額(CTP專有)

TACCOUNT(31); 手續(xù)費: 返回當前交易帳戶中的手續(xù)費(CTP專有)

TACCOUNT(32); 入金金額: 返回當前交易帳戶中的入金金額(CTP專有)

TACCOUNT(33); 出金金額: 返回當前交易帳戶中的出金金額(CTP專有)

TACCOUNT(34); 上次信用額度: 返回當前交易帳戶中的上次信用額度(CTP專有)

TACCOUNT(35); 上次質壓: 返回當前交易帳戶中的上次質壓(CTP專有)

TACCOUNT(36); 質壓金額: 返回當前交易帳戶中的質壓金額(CTP專有)

TACCOUNT(36); 信用額度: 返回當前交易帳戶中的信用額度(CTP專有)

。。。

TACCOUNT(43)

其它的賬戶函數，請自己依次查看

注意：在公式編輯中，點擊  [ << ] 可彈出函數列表，可按類查找需要的函數，雙擊該函數將直接引入公式。公式中的藍色字段為函數名，將鼠標放在未知的藍色字段上，將看到該函數的描述和基本用法。